『ゲームとしての確率とファイナンス』の詳細情報

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タイトル ゲームとしての確率とファイナンス
サブタイトル
著者 [著者区分]■G.シェイファー [著・文・その他]
■V.ウォフク [著・文・その他]
■竹内 啓 [著・文・その他]
出版社 岩波書店 レーベル
本体価格
(予定)
5900円 シリーズ
ページ数 400p Cコード 3041
発売予定日 2006-07-28 ジャンル 専門/単行本/数学
ISBN 9784000053211 判型 A5
内容紹介
確率も金融も「賭けゲーム」にすぎない
目次
訳者はしがき
著者あいさつ――日本語版へ寄せて
序文


第1章 序論:ゲームとしての確率とファイナンス
 

1.1 世の中とのゲーム
1.2 確率ゲームに対する規約
1.3 基本解釈仮説
1.4 確率のさまざまな解釈
1.5 ファイナンスにおけるゲーム論的確率

第 I 部 測度なしの確率


第2章 歴史的脈絡におけるゲーム論的枠組
 

2.1 KOLMOGOROV以前の確率
2.2 KOLMOGOROVの測度論的枠組
2.3 実現ランダム性
2.4 マルチンゲールとは何か?
2.5 賭けシステムの不可能性
2.6 新主観主義
2.7 結 論


第3章 有界な大数の強法則
 

3.1 公正なコインゲーム
3.2 有界な変数の予測
3.3 誰が価格を設定するか?
3.4 非対称で有界な予測ゲーム
3.5 付録:戦略の計算


第4章 KOLMOGOROVの大数の強法則
 

4.1 KOLMOGOLOVの強法則の2つの主要部分
4.2 SKEPTICの戦略
4.3 REALITYの戦略
4.4 非有界な上予測規約
4.5 マルチンゲールの強法則
4.6 付録:MARTINの定理


第5章 弱法則
 

5.1 BERNOULLIの定理
5.2 DE MOIVREの定理
5.3 片側中心極限定理
5.4 付録:GAUSS分布
5.5 付録:確率的放物型ポテンシャル論


第6章 LINDEBERGの定理
 

6.1 LINDEBERGの規約
6.2 定理の主要部分と証明
6.3 定理の諸例
6.4 付録:古典的な中心極限定理


第7章 確率ゲームの一般性
 

7.1 測度論的極限定理の導出
7.2 コイン投げ
7.3 ゲーム論的価格および確率
7.4 開放的な科学規約
7.5 付録:VILLEの定理
7.6 付録:JEAN VILLEの小伝

第II部 確率なしのファイナンス


第8章 ファイナンスにおけるゲーム論的確率
 

8.1 株式市場価格の挙動
8.2 確率的BLACK-SCHOLES公式
8.3 純粋にゲーム論的BLACK-SCHOLES公式
8.4 情報効率性
8.5 付録:BLACK-SCHOLESモデルの微調整
8.6 付録:確率的理論について


第9章 離散時間でのオプション価格付けのゲーム
 

9.1 離散時間でのBACHELIER価格付け
9.2 離散時間でのBLACK-SCHOLES価格付け
9.3 Sに対する相対変動を用いたBLACK-SCHOLES


第10章 連続時間でのオプション価格付けのゲーム
 

10.1 変動スペクトル
10.2 連続時間でのBACHELIER価格付け
10.3 連続時間でのBLACK-SCHOLES価格付け
10.4 √dt 効果のゲーム論的起源


第11章 ゲーム論的価格付けの一般性
 

11.1 利子のあるBLACK-SCHOLES公式
11.2 BLACK-SCHOLESに対する改良商品
11.3 ジャンプのある価格過程に対するゲーム


第12章 アメリカ型オプションに対するゲーム
 

12.1 市場規約
12.2 金融商品の比較
12.3 価格の弱および強概念
12.4 アメリカ型オプションの価格付け


第13章 拡散過程に対するゲーム
 

13.1 ゲーム論的拡散過程
13.2 伊藤の補題
13.3 付録:関連する確率的理論


第14章 ゲーム論的効率市場仮説
 

14.1 証券市場に対する大数の強法則
14.2 証券市場に対する弱法則
14.3 リスク対リターン
14.4 効率市場仮説の他の形式


参考文献
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